3.6. Имитационное моделирование инвестиционных рисков

В связи с развитием сетевых технологий большой интерес представляет такая организационная структура, как виртуальное предприятие , в рамках которого наиболее полно реализуются такие свойства систем, как адаптивность, гибкость и управляемость. Весьма актуальной является проблема совершенствования аналитического инструментария менеджмента и маркетинга виртуального предприятия — разработки и практической реализации методов анализа и управления рисками стратегических решений. Рассматривается один из возможных подходов к построению виртуального предприятия и управлению риском стратегии, основанный на применении метода анализа иерархий, статистической модели финансовых потоков предприятия и имитационной системы . При разработке имитационной модели предприятия в качестве исследуемой системы использовалось виртуальное издательское предприятие. Обсуждаются вопросы построения и реализации: Приводится анализ результатов вычислительных экспериментов по проверке эффективности и корректности предлагаемого подхода к управлению рисками.

Ваш -адрес н.

Имитационное моделирование результатов инвестиционного проекта с помощью Пупырева Н. Пермь Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в глубокой древно- сти и постепенно захватывало все новые области научных знаний. Основной смысл моделирования заключается в том, чтобы по результатам опытов с моделями можно было дать необходимые ответы о характере моделируемого объекта, процесса или явления в реальных условиях.

ствия имитационного моделирования с другими видами моделирования зависимость доли занятого населения от инвестиционной стратегии.

Инвестиционная среда как фактор инвестиционного процесса 1. Основные механизмы функционирования рынка ценных бумаг и некоторые модели цены финансового актива 1. Значение инфляции и налогообложения для оценки процентных ставок экономики 1. Доходность как основной фактор принятия инвестиционного решения 2.

Риск как фактор принятия решения 2. Соотношение риска и доходности при принятии инвестиционного решения 3. Некоторые подходы к оптимизации инвестиционного решения на примере активного и пассивного менеджмента 3. Пересмотр состава оптимального портфеля и оценка индивидуальной ценности инвестиционной операции Введение год, диссертация по информатике, вычислительной технике и управлению, Чораян, Григорий Ованесович Актуальность проблемы.

Одной из важнейших задач прикладной математики является решение проблем принятия инвестиционного решения в экономической среде. Современная экономика, прежде всего, имеет дело с огромным множеством различного рода активов -реальных и финансовых. В отличие от реальных активов, которые приносят пользу, основанную на их фундаментальных свойствах, польза финансовых активов основана исключительно на успешности деятельности третьей стороны.

Песиков Санкт-Петербург Анализ существующих подходов к построению аналитического инструментария маркетинга предприятия показывает, что современная теория стратегического маркетинга не располагает моделями и методами, которые носили бы комплексный характер, учитывали альтернативность и неполноту информации, присущие процессам принятия маркетинговых решений, обеспечивали оценивание эффективности и степени риска принимаемых решений [1, 2].

Известные методы количественного анализа управленческих решений не соответствуют требованиям обеспечения необходимой в практическом маркетинге точности и надежности оценок эффективности и степени риска стратегий для производственных систем. Предлагается метод оценки эффективности и степени риска стратегий с использованием статистической имитационной модели функционирования предприятия, характеризующийся возможностью учета стохастичности параметров производственной системы и внешней среды, воздействия рекламы на объемы продаж и влияния факторов конкурентной среды.

Рассматриваемая имитационная модель функционирования предприятия, основанная на применении широкого спектра распределений случайных параметров, на учете действий поставщиков ресурсов и предприятий-конкурентов, а также воздействия рекламы на объемы продаж продукции с помощью модели Видаля Вольфа, позволяет повысить эффективность формируемых на ее основе маркетинговых стратегий и точность оценок риска.

Алгоритм реализации на ПК имитационной модели функционирования предприятия в конкурентной среде основан на методе статистических испытаний и эвристических процедурах принятия решений. Оценка риска стратегии сводится к вычислению вероятности попадания значений целевого выходного показателя в заданный интервал на основе плотности распределения вероятностей, получаемой с помощью имитационной модели производственной системы.

моделирование, имитационные модели глобальных систем, метод Монте- Карло и Тема 1. Основные понятия математического моделирования в экономике. управление процессом реализации инвестиционного проекта на . эксперименте и хочет оценить прибыльность своей стратегии с помощью.

Отсканированные страницы Количество страниц: Подробно рассмотрены методы анализа эффективности инвестиций с раскрытием основных понятий в оценке эффективности. Анализ эффективности рассмотрен для обычного и сценарного инвестирования. При описании сценарного подхода представлены расчеты базового проекта, не учитывающего неопределенности и риска; методы прогнозирования пессимистического и оптимистического сценариев инвестирования, расчеты устойчивости проекта с учетом неопределенности и риска.

В учебном пособии даны рекомендации по учету инфляции в стратегическом анализе эффективности инвестиционных проектов. Также предлагается методика стратегической оценки методов диверсификации, предусматривающая использование нескольких направлений вложений в составе инвестиционного портфеля. Рассмотрена методика выбора оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска на основе имитационного анализа.

Никонова Алла Александровна

Основы стратегического инвестирования 6 1. Значение, задачи, условия и методы реализации инвестиционной стратегии 6 1. Понятие инвестиционной деятельности 10 1. Основные этапы проектирования и выбор инвестиционного проекта 14 1.

Сущность инвестиционной стратегии предприятия и актуальность ее Имитационный анализ оптимизации инвестиционных стратегий.

Похожие проекты Анализ производственных возможностей комплекса подводного кораблестроения В рамках работ по оценке перспектив развития производственных мощностей руководство ОАО"Адмиралтейские верфи" хотело проанализировать и оценить возможности реализации производственной программы по строительству и ремонту дизельных подводных лодок.

Требовалось проверить, насколько предприятие справится с производственным планом на гг. Читать далее помогает оптимизировать процесс технического обслуживания военных самолётов Техническое обслуживание военно-воздушных судов — длительный, сложный и дорогостоящий процесс. Он включает в себя дозаправку самолёта, пополнение боезапаса, а также предполётный и послеполётный осмотр высококвалифицированным персоналом. Инженеры американской компании , специализирующейся в области авиастроения и авиакосмической техники, попытались усовершенствовать процесс техобслуживания военных самолётов с помощью имитационного моделирования .

Читать далее Строительная компания адаптируется к усложнению условий проведения земляных работ с помощью имитационной модели является крупнейшей строительной компанией на Ближнем Востоке и занимает е место на международной арене.

Разбор модели: планирование городских территорий

Электронный источник Зеленина, Т. Электронный источник Раменская, А. Электронный источник Седова, Е. Ассоциативные правила в социально-экономических и экологических исследованиях [Электронный ресурс]:

Применение имитационного моделирования денежных потоков и рассмотрен механизм анализа чувствительности с учетом нелинейности; а также имитационного моделирования отдельных инвестиционных проектов; . анализировать и выбирать наиболее эффективные стратегии развития.

Для проведения анализа инвестиционных прогнозов руководству нужно знать ожидаемые доходы прибыль по анализируемым проектам на основе предварительного выбора предполагаемых наиболее вероятных сумм вложений в рассматриваемые проекты. Для расчета прибыли по предполагаемым суммам вложений можно использовать методы дисконтирования2. Ожидаемые размеры прибыли в нашем примере приведены как исходные данные табл.

Возможные потери от неудавшегося риска могут быть связаны, например, с вероятностью падения курса рубля на валютном рынке. Судить о возможном изменении курса можно на основе оценки финансово- экономической ситуации и намечающихся тенденций в экономике государства, отношений с международным валютным фондом и др, Для такой оценки можно также привлекать экспертов в области финансов. Во многих случаях может быть достаточным использование прогнозов о предстоящих изменениях на валютном рынке, публикуемых опытными специалистами, экспертами.

Такая оценка позволит оценить максимально возможные потери и заблаговременно выработать образ действий на случай наихудшего исхода. Тут может быть использован принцип сценарного подхода для каждого из возможных направлений инвестирования, который был рассмотрен в предшествующих разделах. При сценарном подходе получают три оценки.

Инвестиционная стратегия - Чернов В.А. - Учебное пособие

Санкт-Петербург , кандидат экономических наук Анализ методов оценки инвестиционного риска В статье изложены причины негативного влияния на управление бизнес-процессами. Представлены результаты либерализационных экономических реформ и негативные черты российской приватизации. Показано содержание и использование вероятностных понятий в методах анализа риска инвестиционных проектов Нестабильность в различных аспектах жизни страны порождает высокую степень неопределенности в любой экономической деятельности.

Анализ инвестиционных проектов в условиях риска. инвестиции и инвестиционный анализ генерации ряда альтернатив (стратегий) и выбору из.

Королева национальный исследовательский университет Аннотация Фондовый рынок является одним из самых привлекательных способов инвестирования средств в наши дни. Необходимость разработки новых математических моделей, ориентированных на уточнение инвестиционных стратегий неинституционального инвестора, определила актуальность данного исследования. Целью представленного научного исследования является моделирование и анализ стратегий неинституционального инвестора на основе фундаментальных статистических данных рынка.

- . Библиографическая ссылка на статью: Фондовый рынок является одним из самых привлекательных способов инвестирования средств и аттракторов краткосрочных спекуляций.

Инвестицонная стратегия

В полной мере эта задача стоит перед отечественными компаниями. Необходимость ее решения актуализирует разработку инструментария для прогнозирования перспектив развития и оценки влияния разрабатываемых стратегий на устойчивость финансового положения компаний. В докладе обоснована необходимость перехода от чисто аналитических способов описания компании к вероятностному описанию посредством имитационного моделирования денежных потоков.

В статье рассматривается имитационная модель, поддерживающая решение задачи анализ финансового состояния компании и подготовка исход- по основной, инвестиционной и финансовой деятельности. . работать эффективные стратегии оперативного и стратегического ха-.

Скачать Спецвыпуск Учет, анализ, аудит и оценка: Отличительной особенностью объектов недвижимости является то, что они имеют материальную форму, являются наиболее надежным инструментом защиты от инфляции, обладают возможностью многоцелевого использования. В то же время недвижимость имеет ряд недостатков: Оценка инвестиций в недвижимость всегда споровождается риском возникновения непредвиденных потерь, убытков, недополучения доходов, прибыли по сравнению с планируемым вариантом.

Инвестиционный риск — это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь снижение прибыли, дохода и потеря капитала вследствие наступления неблагоприятных обстоятельств [1, с. При инвестировании в недвижимость выделяют различные виды рисков:

Модели прогнозирования развития компаний с учетом рисков

Место инвестиционной стратегии в стратегическом наборе предприятия. Принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия. Основные этапы процесса разработки и реализации инвестиционной стратегии предприятия. Доминантные сферы общей инвестиционной стратегии. Стратегия реального инвестирования предприятия. Стратегия финансового инвестирования предприятия.

Инвестиционные стратегии предприятия в виртуальной модели экономики. . Методы имитационного моделирования и ситуационного анализа.

Таким образом, недостаточная разработанность методов и моделей, отсутствие необходимого инструментария оценки эффективности показателей инвестиционных проектов и их высокая практическая значимость обуславливает актуальность выбранного направления диссертационного исследования Степень изученности проблемы. Исследованиям моделированиям инвестиционной деятельности в области оценки ее эффективности посвящено большое количество трудов Основываясь на мировом опыте, изложенном в работах В.

Шеннон, Дж Бэнкс Эти ученые создали методологию и инструменты, которые широко используются в исследовании физических, биологических, химических, экономических систем. Отечественная научная школа также активно участвует в этом процессе и занимается применением имитационного моделирования в исследовательской деятельности, к ее представителям можно отнести следующих ученых ДЛ Андрианова, ЕА Власову, А.

Современные проблемы в подходах к оценке инвестиционных проектов, а также необходимость развития методологии отмечают А В Воронцовский, П Л Виленский, В. Несмотря на динамичное развитие теории оценки инвестиционных проектов расчет эффективности остается недостаточно изученной областью. Цель и задачи исследования. Нормативно-правовую базу диссертации составили Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, постановления Правительства Ставропольского края, законодательные и нормативные документы и положения, регулирующие сферу инвестиционной деятельности.

Для расчета данных использовались официальные нормативные документы, материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, статистические данные Министерства экономического развития и торговли РФ Ставропольского края, результаты разработанных автором бизнес-планов и технико-экономических обоснований инвестиций. Рабочая гипотеза диссертационного исследования. Базируется на совокупности концептуальных позиций автора, согласно которым актуальными направлениями развития сценарно-имитационного моделирования является разработка инструментария для определения эффективности инвестиционных проектов в процессе формирования стратегии развития, определения сроков, целей и бюджета проектов Научная новизна.

Тренинги